Přemýšlel jsem, jak dále diverzifikovat obchody a jako vhodnou strategii jsem si vybral obchodování spreadů. Je to strategie vhodná pro začátečníky a není časově vůbec náročná. Pozice se drží delší dobu (řádově týdny), takže je třeba být trpělivý a dát obchodu čas, aby došel do cíle. Prakticky jí o víkendu věnuji několik hodin přípravy, kdy si udělám analýzu a pak v týdnu už jen během pár minut překontroluji průběžnou situaci na trhu a na základě signálů pak vstupuji či ukončuji obchody a posouvám ochranný stop loss. Tato strategie je velmi zisková a přitom i bezpečnější než ostatní strategie, proto si obchodníci pečlivě střeží svá tajemství a moc zmínek o této strategii nenajdete. Není žádný problém najít spready, které byly v posledních 20 letech ve více než 80 procentech ziskové, přičemž zisk byl 2-3x větší, než nastavený stop loss. Princip spreadu je velmi jednoduchý. Obchoduje se rozpětí cen mezi:

• Dvěmi dvěma různými komoditami. Například soja a sojový olej. Protože se sójový olej vyrábí ze sóji je zřejmé, že tyto komodity jsou úzce provázané. Když se prudce pohne cena sóji, je zřejmé, že na to bude reagovat i cena sojového oleje. Pokud bychom obchodovali samotnou soju, prudký pohyb této komodity by nám způsobil větší škody, než když bychom obchodovali spread, tedy rozdíl rozpětí cen mezi sojou a sojovým olejem.


• Stejnými komoditami, ale rozdílnými měsící dodání. Jistě jste si všimli v obchodě, když nakupujete třeba brambory, že cena loňských brambor je na konci jara vysoká. Je to proto, že musely být někde uskladněny a tak cena uskladnění zvyšuje jejich cenu. Jakmile začne být k dispozici ranná odrůda brambor z nové sklizně, obchodníci doprodají staré zásoby a cena nových brambor pak začíná klesat. Tato situace nastává pravidelně každý rok a dá se jí využít.


• Akciemi. Můžeme například spekulovat na rychlejší růst nejsilnější akcie, proti pomalejšímu růstu nejslabší akcie firem s podobným výrobním programem. Například Pepsi-Cola proti Coca-Cole.


• Jinými aktivy.

K vyhledávání a porovnávání takových obchodů jsem měl dříve naprogramovaný vlastní software. Musel jsem si vždy stáhnout velké množství dat, provést nad nimi korelační analýzu a odfiltrovat případy, kdy byla korelace menší než 80%. Prvotní strojové zpracování a nalezení takových vhodných párů mi trvalo skoro měsíc čistého nepřetržitého strojového času počítače. Z takových předvybraných párů jsem pak o víkendu vybíral ty nejvhodnější pro obchodování. Nyní jsem však narazil na stránky http://www.seasonalgo.com a na nich jsou již tyto výpočty a výběry provedené. Máte tam tedy k dispozici všechny potřebné nástroje a analýzy, které budete pro obchodování spreadů potřebovat.

Pro začátečníky je výborné, že si mohou vybrat z doporučených strategií. Některé z těchto strategií jsou volně zveřejněny. Vidíte hned v seznamu, jaký poměr počtu ziskových proti ztrátovým obchodům strategie má, kdy je ze statistického hlediska nejvhodnější do strategie vstoupit a kdy vystoupit a další důležité údaje. V detailu je pak možné zobrazit průběh daného obchodu v posledních letech historie.

Pokročilý obchodník si může sám sestavovat, testovat a analyzovat různé spready, aplikovat na ně různé indikátory jako Simple Moving Average, Exponencial Moving Average. Bolinger Bands, MACD, RSI a další a preferované nastavení si uložit do vzorů. Velmi šikovným nástrojem je na grafu dolarový odečet stopp losu a profit targetu. Každý obchodník si tak po čase vytvoří vlastní portfolio obchodů, ze kterých si pak díky sezónnosti každým rokem vybírá ty nejoblíbenější.

Na svých stránkách obvykle žádné programy neuvádím, ale toto je natolik dobrý program, na kterém jsou aplikovány znalosti Joe Rosse a sám jej i doporučuje, že jej mohu směle doporučit i ostatním traderům.

Na platformě je znát, že ji navrhli lidé, kteří obchodům rozumí a i když je platforma v angličtině, s technickou podporou je možné komunikovat česky.

Popularity: 8% [?]